PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.63% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIXPCLPX с MCSFX

Сравнение комиссий PCRPX и PCLPX

И PCRPX, и PCLPX имеют комиссию равную 0.92%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCRPX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.22

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.97

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.25

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.15

-0.13

Корреляция

Корреляция между PCRPX и PCLPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PCLPX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PCLPX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-66.98%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.95%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-21.53%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-51.87%

+12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-1.03%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-24.90%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.94%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PCLPX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 7.22%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

10.39%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.71%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.86%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.24%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

40.60%

-23.48%