Сравнение PCRPX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.26% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и PMJIX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PCRPX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PMJIX
Сравнение PCRPX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.72 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.16 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.94 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 3.76 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.72 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и PMJIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PMJIX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PMJIX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -49.75% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -14.85% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -49.75% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -49.75% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -9.91% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -16.44% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.69% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PMJIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.31% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.52% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.29% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 39.63% | -20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 33.08% | -15.96% |