PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.00% против 13.98% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PCRIX и SPY

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PCRIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.93

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.45

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.53

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.30

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.93

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.69

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между PCRIX и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и SPY

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и SPY

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-55.19%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.05%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-24.50%

-53.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-33.72%

-44.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-6.24%

-74.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-9.09%

-42.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и SPY

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.31%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.47%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

19.05%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

17.06%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

17.92%

+9.26%