PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRIX с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PCRIX returned 7.66%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PCRIX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.66% против 15.53% соответственно.

PCRIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-8.84%
С начала года
15.90%
6 месяцев
12.49%
1 год
23.67%
3 года*
14.57%
5 лет*
11.02%
10 лет*
7.66%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		15.90%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PCRIX and SPY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.19

The correlation between PCRIX and SPY shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PCRIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.90

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.58

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.67

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

11.92

-4.11

PCRIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и SPY

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.24%

-55.19%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.88%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-18.76%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-24.50%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-33.72%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.32%

-3.17%

-41.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.95%

-9.04%

-38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.98%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и SPY

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 3.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.87%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

9.85%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

12.50%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.15%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.95%

-0.85%

Сравнение комиссий PCRIX и SPY

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и SPY

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.45%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PCRIX and SPY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to PCRIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор