Сравнение PCRIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.21% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: -2.00% против 12.04% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.00%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и PMJIX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PCRIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PCRIX
PMJIX
Сравнение PCRIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.63 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.03 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.79 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.17 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.63 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.32 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и PMJIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и PMJIX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и PMJIX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -49.75% | -38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -14.85% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -49.75% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -49.75% | -28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | -11.67% | -68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -16.44% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.68% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и PMJIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.81% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.39% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 22.25% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 39.62% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 33.08% | -5.90% |