PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: -2.00% против 4.66% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PCRIX и PIMIX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PCRIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.56

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.25

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.87

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.56

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.72

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

1.11

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.56

-1.67

Корреляция

Корреляция между PCRIX и PIMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PIMIX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PIMIX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-13.39%

-74.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-3.69%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-13.34%

-64.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-13.39%

-64.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-3.24%

-77.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-1.69%

-49.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.92%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PIMIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

1.88%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

2.64%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

4.28%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

4.75%

+31.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

4.20%

+22.98%