Сравнение PCRIX с IAU

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -1.99% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCRIX и IAU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и IAU.

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.