Сравнение PCRIX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: -1.99% против 17.59% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и IWY
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
PCRIX vs. IWY — Ранг доходности на риск
PCRIX
IWY
Сравнение PCRIX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.84 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.35 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.17 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.89 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.84 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.84 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.87 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и IWY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и IWY
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и IWY
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -32.68% | -55.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -16.63% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -32.68% | -45.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -32.68% | -45.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -12.77% | -67.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -4.77% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.99% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и IWY
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.70% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.40% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 22.29% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 21.49% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 20.92% | +6.25% |