Сравнение PCRIX с IWY
PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Over the past 10 years, PCRIX returned 7.53%/yr vs 19.31%/yr for IWY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PCRIX charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 7.53% против 19.31% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.53%
IWY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам PCRIX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 14.49% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.19% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Correlation
The correlation between PCRIX and IWY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between PCRIX and IWY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRIX vs. IWY — Ранг доходности на риск
PCRIX
IWY
Сравнение PCRIX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRIX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 3.23 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и IWY
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.24% | -32.68% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -16.63% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -23.22% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -32.68% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.07% | -32.68% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | -7.33% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.95% | -4.75% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.24% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и IWY
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 3.80%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRIX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.07% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 12.54% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.28% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.60% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.02% | -3.92% |
Сравнение комиссий PCRIX и IWY
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и IWY
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности IWY в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.58% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
PCRIX and IWY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWY has higher volatility (6.07%) compared to PCRIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs IWY's -32.68%.
PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRIX и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор