PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCRIX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с IWY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCRIX или IWY.

Корреляция

Корреляция между PCRIX и IWY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCRIX:

0.23

IWY:

0.65

Коэф-т Сортино

PCRIX:

0.50

IWY:

1.17

Коэф-т Омега

PCRIX:

1.06

IWY:

1.16

Коэф-т Кальмара

PCRIX:

0.08

IWY:

0.81

Коэф-т Мартина

PCRIX:

0.80

IWY:

2.59

Индекс Язвы

PCRIX:

5.14%

IWY:

7.21%

Дневная вол-ть

PCRIX:

13.71%

IWY:

25.34%

Макс. просадка

PCRIX:

-85.29%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

PCRIX:

-48.96%

IWY:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 3.82% против 17.00% соответственно.

PCRIX

С начала года

5.23%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

8.86%

1 год

3.19%

5 лет

18.66%

10 лет

3.82%

IWY

С начала года

-1.37%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

0.64%

1 год

16.21%

5 лет

19.75%

10 лет

17.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCRIX и IWY

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCRIX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCRIX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и IWY

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IWY в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.83%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и IWY

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -85.29%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и IWY

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 3.88%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...