PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: -1.99% против 11.17% соответственно.

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий PCRIX и EAPCX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.25

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.83

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.70

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

12.97

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.11

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.84

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.29

-0.40

Корреляция

Корреляция между PCRIX и EAPCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и EAPCX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и EAPCX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-52.59%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.09%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-18.05%

-60.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-28.81%

-49.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-0.39%

-80.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-23.03%

-28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и EAPCX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.58%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.78%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.85%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

14.64%

+21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

13.29%

+13.88%