Сравнение PCRIX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCRIX показывает доходность 21.42%, а DBCMX немного выше – 22.02%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: -1.99% против 7.22% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и DBCMX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
PCRIX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
PCRIX
DBCMX
Сравнение PCRIX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.82 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.44 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 12.96 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.67 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.50 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и DBCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и DBCMX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и DBCMX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -37.62% | -50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -7.93% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -27.60% | -50.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -37.62% | -40.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -1.34% | -79.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -13.46% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.11% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и DBCMX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.43% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 10.03% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 12.83% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 16.17% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 14.51% | +12.66% |