PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -1.99% против 10.02% соответственно.


PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий PCRIX и DBC

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

PCRIX vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.28

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.89

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.43

+2.08

PCRIX vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.10

-0.22

Корреляция

Корреляция между PCRIX и DBC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и DBC

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DBC в 2.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и DBC

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-76.36%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.99%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-27.34%

-50.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-41.71%

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-25.80%

-54.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-46.42%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.27%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и DBC

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.21%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.30%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.96%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.75%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

18.97%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

17.72%

+9.45%