Сравнение PCRIX с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -1.99% против 10.02% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и DBC
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
PCRIX vs. DBC — Ранг доходности на риск
PCRIX
DBC
Сравнение PCRIX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.28 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.89 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.43 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.76 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.10 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и DBC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и DBC
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и DBC
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -76.36% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.99% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -27.34% | -50.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -41.71% | -36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -25.80% | -54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -46.42% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.27% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и DBC
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.21%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.30% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 13.96% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.75% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 18.97% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 17.72% | +9.45% |