PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCLPX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLPX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PCLPX is a Commodities fund actively managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCLPX returned 11.36%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PCLPX charges 0.92%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.40% соответственно.

PCLPX

1 день
0.62%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
28.01%
С начала года
32.20%
1 год
36.47%
3 года*
13.50%
5 лет*
14.50%
10 лет*
11.36%

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLPX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		32.20%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PCLPX and PTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.14

The correlation between PCLPX and PTY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с SRUUFPCLPX с MCSFXPCLPX с RYMEXPCLPX с PCLIXPCLPX с JCRAXPCLPX с FFGAXPCLPX с BCSKX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PCLPX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCLPXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.35

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.40

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.25

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

-0.46

+8.80

PCLPX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PTY

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLPXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-60.86%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-15.44%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-16.04%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-41.38%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-46.55%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-10.60%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.55%

-8.62%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

8.54%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PTY

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLPXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.67%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

7.60%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

11.06%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.25%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.58%

21.18%

+19.40%

Сравнение комиссий PCLPX и PTY

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PTY

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		10.70%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PCLPX and PTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLPX has higher volatility (5.60%) compared to PTY (2.67%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs PTY's -60.86%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLPX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор