Сравнение PCLPX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 12.75% против 2.77% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и PFORX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PCLPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PCLPX
PFORX
Сравнение PCLPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.64 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.89 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.61 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 2.82 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.64 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.31 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.25 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и PFORX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и PFORX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и PFORX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -13.87% | -53.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -3.99% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -13.71% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -13.87% | -38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -1.95% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.87% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и PFORX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 1.93% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 2.53% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 3.38% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 3.46% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 3.08% | +37.53% |