PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 12.75% против 2.77% соответственно.


PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCLPX и PFORX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PCLPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.64

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.89

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

0.61

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

2.82

+5.83

PCLPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.64

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.25

-1.10

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PFORX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PFORX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PFORX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-13.87%

-53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-3.99%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-13.71%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-13.87%

-38.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-1.95%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.87%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PFORX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

1.93%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

2.53%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

3.38%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

3.46%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

3.08%

+37.53%