PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и ARCNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 17.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLPX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции ARCNX немного впереди с 12.76%.


PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Сравнение комиссий PCLPX и ARCNX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.


Доходность на риск

PCLPX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXARCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.45

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.14

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.87

-1.62

PCLPX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCNX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCLPX и ARCNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и ARCNX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ARCNX в 11.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и ARCNX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и ARCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-55.17%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.10%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-20.30%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-32.80%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.56%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-26.26%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.21%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и ARCNX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.33%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

12.61%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.93%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.16%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

17.46%

+23.14%