PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с GCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 6.16% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX

Сравнение комиссий PCLPX и GCCIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXGCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.81

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.29

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.38

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между PCLPX и GCCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и GCCIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и GCCIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и GCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-90.80%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.39%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-28.78%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-57.76%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-71.72%

+70.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-69.41%

+44.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и GCCIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.48%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.71%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.19%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.45%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

20.13%

+20.47%