PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.94% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий PCLPX и FFGCX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.65

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.17

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.67

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

19.00

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FFGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FFGCX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FFGCX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-57.23%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.64%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.22%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-48.43%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.31%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-19.54%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.83%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FFGCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.15%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.76%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.46%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

21.53%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

22.54%

+18.06%