PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции EIPCX по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.45% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий PCLPX и EIPCX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

PCLPX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.27

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.86

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.73

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

13.21

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.24

-0.09

Корреляция

Корреляция между PCLPX и EIPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и EIPCX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и EIPCX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-54.05%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.15%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-18.00%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-28.53%

-23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.38%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-24.50%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.58%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и EIPCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

4.39%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.78%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

14.82%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

14.64%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

13.30%

+27.30%