PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.46% соответственно.

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с MCSFXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий PCLPX и BRCAX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.58

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.11

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

4.74

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

15.98

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Корреляция

Корреляция между PCLPX и BRCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и BRCAX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и BRCAX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-60.98%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.22%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-20.66%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-38.44%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-28.81%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.74%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и BRCAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.20%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

14.88%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.16%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

15.64%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

14.27%

+26.34%