Сравнение PCLPX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции BICSX по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.38% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и BICSX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
PCLPX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
PCLPX
BICSX
Сравнение PCLPX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.54 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.22 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.87 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 19.67 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.54 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и BICSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и BICSX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BICSX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и BICSX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -51.59% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.53% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -22.35% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -35.82% | -16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -20.75% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.07% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и BICSX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.48% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.47% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.34% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.83% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 15.12% | +25.49% |