Сравнение ARCNX с CTA
ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, ARCNX returned 13.55%/yr vs 8.18%/yr for CTA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.06%.
ARCNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 10.95%
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCNX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 15.38% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | -9.65% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between ARCNX and CTA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | 0.06 |
Over the past year, ARCNX and CTA have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCNX vs. CTA — Ранг доходности на риск
ARCNX
CTA
Сравнение ARCNX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCNX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.02 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 0.05 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и CTA
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCNX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -20.44% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -20.44% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -20.44% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -17.90% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -5.97% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 7.02% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и CTA
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCNX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.99% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 17.97% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 20.59% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.63% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.63% | +0.81% |
Сравнение комиссий ARCNX и CTA
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и CTA
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.76% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCNX and CTA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCNX has higher volatility (5.31%) compared to CTA (4.99%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs CTA's -20.44%.
ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCNX и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор