PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

ARCNX управляется AQR. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%-10.98%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с GOLDXARCNX с BRCYXARCNX с DBCMX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий ARCNX и CTA

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ARCNX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.20

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.36

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

0.35

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

0.61

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.20

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между ARCNX и CTA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и CTA

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и CTA

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-18.07%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.68%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-3.92%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-5.74%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.16%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и CTA

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.27%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.98%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

16.24%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

15.63%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.63%

+1.83%