Сравнение PCLPX с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLPX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции ARCIX немного впереди с 12.98%.
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и ARCIX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
PCLPX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
PCLPX
ARCIX
Сравнение PCLPX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.48 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.08 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 9.79 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и ARCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и ARCIX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и ARCIX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -54.25% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.19% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -20.29% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -32.45% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -25.68% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.21% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и ARCIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 5.41% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.64% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 15.98% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 19.17% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 17.46% | +23.15% |