Сравнение PCLAX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 12.27% против 4.59% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PONPX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PCLAX
PONPX
Сравнение PCLAX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.16 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.98 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.83 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.82 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PONPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PONPX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PONPX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -13.41% | -54.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -3.69% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -13.41% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -13.41% | -38.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.88% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -1.44% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.93% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PONPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 1.90% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 2.66% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 4.28% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 4.74% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 4.19% | +36.45% |