PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.70%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 4.66% соответственно.

PCLAX

1 день
0.72%
1 месяц
19.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
31.51%
1 год
32.30%
3 года*
13.39%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.39%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PCLAX и PIMIX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PCLAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.25

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.87

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

7.56

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.56

-1.41

Корреляция

Корреляция между PCLAX и PIMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PIMIX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.29%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PIMIX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-13.39%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-3.69%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-13.34%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-13.39%

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.24%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-1.69%

-24.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

0.92%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PIMIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

1.88%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

2.64%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

4.28%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

4.75%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

4.20%

+36.44%