PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции EIPCX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.45% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий PCLAX и EIPCX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

PCLAX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.27

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.86

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.73

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

13.21

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.27

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между PCLAX и EIPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и EIPCX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и EIPCX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-54.05%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.15%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-18.00%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-28.53%

-23.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.38%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-24.50%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.58%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и EIPCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

4.39%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

11.78%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.82%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.64%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

13.30%

+27.34%