Сравнение PCLAX с EAPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и EAPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.17% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и EAPCX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.
Доходность на риск
PCLAX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
PCLAX
EAPCX
Сравнение PCLAX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.25 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.83 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.70 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 12.97 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и EAPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и EAPCX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и EAPCX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и EAPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -52.59% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.09% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -18.05% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -28.81% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.39% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -23.03% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.60% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и EAPCX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 4.58% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 11.78% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 14.85% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 14.64% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 13.29% | +27.35% |