Сравнение PCKPX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.37% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции PCKPX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.92% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 9.39%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и PRSVX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
PCKPX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
PCKPX
PRSVX
Сравнение PCKPX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.44 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.26 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.63 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.44 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и PRSVX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.25% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и PRSVX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -55.37% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.04% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -28.17% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -40.97% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.61% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.52% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.68% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и PRSVX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.72% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 16.12% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.88% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 20.42% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.28% | +2.90% |