Сравнение PCKPX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.90% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCKPX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции BOSOX немного впереди с 9.28%.
PCKPX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 9.00%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и BOSOX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
PCKPX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
PCKPX
BOSOX
Сравнение PCKPX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.13 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.05 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.33 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.03 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.13 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и BOSOX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.40% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и BOSOX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -51.32% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.89% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -22.36% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -36.79% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -16.07% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.26% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.82% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и BOSOX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.10% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 10.48% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 18.96% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.82% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 19.56% | +4.59% |