PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCHI с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCHI с LDRH

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PCHI (Polen High Income ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. PCHI is actively managed, while LDRH is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 5.88% for LDRH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности PCHI и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 2.17%.

PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.14%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и LDRH

2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF		-4.47%5.19%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		2.17%5.59%

Correlation

The correlation between PCHI and LDRH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen High Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с PCHI:
PCHI с DBOPCHI с SPHYPCHI с HYZDPCHI с USHYPCHI с PHYDPCHI с BNOPCHI с BSJQ
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с SPHYLDRH с HYBLLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с EUHYLDRH с GHYB

Доходность на риск

PCHI vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCHILDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.27

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.66

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.79

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

19.76

-21.97

PCHI vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и LDRH

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHILDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-3.17%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-1.23%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.08%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.24%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.30%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и LDRH

Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHILDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.60%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

1.97%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

2.60%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

3.47%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

3.47%

+3.87%

Сравнение комиссий PCHI и LDRH

PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и LDRH

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности LDRH в 6.97%

ПозицияTTM20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.97%6.41%1.13%
PCHI
Polen High Income ETF		8.47%5.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCHI and LDRH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (6.12%) compared to LDRH (0.60%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, LDRH leads with 5.88% vs -2.38% for PCHI. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 5.88% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.

PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 6.97% for LDRH.

They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор