- Эмитент
- Polen Capital
- Дата выпуска
- 24 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCHI
Polen High Income ETF (PCHI) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции PCHI — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Polen High Income ETF (PCHI) показал доход в -0.20% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев.
Polen High Income ETF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PCHI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 9 сент. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -0.17% | -1.24% | 1.61% | -0.40% | -0.82% | -0.20% | ||||||
| 2025 | -0.78% | 0.53% | 1.18% | 2.51% | -0.75% | 1.01% | 0.89% | -0.39% | -0.14% | 1.00% | 5.15% |
Метрики бенчмарка
Polen High Income ETF has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.13, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2025.
- This ETF participated in 16.00% of S&P 500 Index downside but only 14.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 14.07%
- Участие в снижении
- 16.00%
Комиссия
Комиссия PCHI составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCHI имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen High Income ETF (PCHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 13.52 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.41 |
Дивидендный доход | 8.11% | 5.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.00 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.07 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.20 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polen High Income ETF показал максимальную просадку в 2.99%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка Polen High Income ETF составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -2.99%апр. 2025 г. | 12d | 24d | 1mo 6dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.44%март 2026 г. | 1mo 28d | 18d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.23%июнь 2026 г. | 27d | — | 29d 1hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.18%нояб. 2025 г. | 2mo 10d | 1mo 20d | 4moсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.19%май 2025 г. | 3d | 14d | 17dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PCHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -56.78% | +53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.74% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.72% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.97% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCHI
Добавьте Polen High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCHI