PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCHI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCHI с DBO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PCHI (Polen High Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCHI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 36.39% for DBO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PCHI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.36%.

PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-3.21%
1 месяц
-17.46%
С начала года
43.36%
6 месяцев
44.67%
1 год
36.39%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.01%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и DBO

2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF		-4.47%5.19%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.36%-10.65%

Correlation

The correlation between PCHI and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen High Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PCHI:
PCHI с SPHYPCHI с HYZDPCHI с USHYPCHI с PHYDPCHI с BNOPCHI с BSJQPCHI с CSHP
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

PCHI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCHIDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.06

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.61

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.38

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

4.09

-6.29

PCHI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и DBO

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-90.18%

+83.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-26.51%

+20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-62.27%

+55.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-62.22%

+61.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

8.92%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и DBO

Текущая волатильность для Polen High Income ETF (PCHI) составляет 6.12%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

11.37%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

29.96%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

34.55%

-27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

32.63%

-25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

31.86%

-24.52%

Сравнение комиссий PCHI и DBO

PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и DBO

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности DBO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.45%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PCHI
Polen High Income ETF		8.47%5.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCHI and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.37%) compared to PCHI (6.12%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 36.39% vs -2.38% for PCHI. On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PCHI has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 36.39% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 2.45% for DBO.

PCHI is categorized as High Yield Bonds, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор