PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCHI с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCHI с CSHP

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PCHI (Polen High Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 3.95% for CSHP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности PCHI и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.

PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и CSHP

2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF		-4.47%5.19%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.85%3.17%

Correlation

The correlation between PCHI and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen High Income ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с PCHI:
PCHI с DBOPCHI с SPHYPCHI с HYZDPCHI с USHYPCHI с PHYDPCHI с BNOPCHI с BSJQ
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с PULSCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

PCHI vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCHICSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
10.91

-11.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
26.55

-26.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

6.17

-5.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

49.33

-49.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

337.51

-339.71

PCHI vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и CSHP

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHICSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-0.08%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.08%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.02%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.00%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.01%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и CSHP

Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHICSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.17%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

0.27%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

0.36%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

0.41%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

0.41%

+6.93%

Сравнение комиссий PCHI и CSHP

PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и CSHP

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%
PCHI
Polen High Income ETF		8.47%5.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCHI and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (6.12%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -2.38% for PCHI. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.

PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 3.91% for CSHP.

PCHI is categorized as High Yield Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор