PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCHI с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCHI с PHYD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PCHI (Polen High Income ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 6.47% for PHYD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности PCHI и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.32%.

PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.17%
1 месяц
-0.58%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.47%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и PHYD

2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF		-4.47%5.19%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.32%7.20%

Correlation

The correlation between PCHI and PHYD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen High Income ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с PCHI:
PCHI с DBOPCHI с SPHYPCHI с HYZDPCHI с USHYPCHI с BNOPCHI с BSJQPCHI с CSHP
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с HYSD

Доходность на риск

PCHI vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCHIPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.28

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.62

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.66

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

14.79

-16.99

PCHI vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PHYD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и PHYD

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHIPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-4.33%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.10%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.79%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.62%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и PHYD

Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHIPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.07%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.57%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

3.36%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

4.58%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

4.58%

+2.76%

Сравнение комиссий PCHI и PHYD

PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и PHYD

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что сопоставимо с доходностью PHYD в 8.52%

ПозицияTTM202520242023
PCHI
Polen High Income ETF		8.47%5.62%0.00%0.00%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		8.52%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

PCHI and PHYD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (6.12%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs PHYD's -4.33%.

On 1-year performance, PHYD leads with 6.47% vs -2.38% for PCHI. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHYD has performed better with a 6.47% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.

PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 8.47% for PCHI.

They also come from different issuers: Polen Capital and Putnam. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.55% for PHYD.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор