Сравнение PCHI с HYZD
PCHI (Polen High Income ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. PCHI is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past year, PCHI returned 4.22% vs 7.82% for HYZD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.88%.
PCHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам PCHI и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | 0.19% | 5.15% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.88% | 6.53% |
Correlation
The correlation between PCHI and HYZD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. HYZD — Ранг доходности на риск
PCHI
HYZD
Сравнение PCHI c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCHI | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.11 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 17.47 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCHI | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.48 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PCHI и HYZD
Максимальная просадка PCHI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -25.66% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.91% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.20% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.45% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и HYZD
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.00% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.37% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 3.17% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.70% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 8.57% | -3.29% |
Сравнение комиссий PCHI и HYZD
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и HYZD
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности HYZD в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.08% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and HYZD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (2.05%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -2.99% vs HYZD's -25.66%.
On 1-year performance, HYZD leads with 7.82% vs 4.22% for PCHI. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.82% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 5.87% for HYZD.
They also come from different issuers: Polen Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор