Сравнение PCHI с FLRT
PCHI (Polen High Income ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 5.28% for FLRT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.77%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам PCHI и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.77% | 5.64% |
Correlation
The correlation between PCHI and FLRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. FLRT — Ранг доходности на риск
PCHI
FLRT
Сравнение PCHI c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.78 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.99 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 10.90 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и FLRT
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -20.96% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -1.78% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -0.21% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.40% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.49% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и FLRT
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.41% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 1.22% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 1.59% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.30% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.12% | +1.22% |
Сравнение комиссий PCHI и FLRT
PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и FLRT
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности FLRT в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.78% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and FLRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (6.12%) compared to FLRT (0.41%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs FLRT's -20.96%.
On 1-year performance, FLRT leads with 5.28% vs -2.38% for PCHI. On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLRT has performed better with a 5.28% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 6.78% for FLRT.
They also come from different issuers: Polen Capital and Pacific Life. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.69% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор