PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Polen High Income ETF (PCHI) Коэффициент Шарпа: -0.32

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

The Polen High Income ETF is an actively managed fund that invests in below investment grade high yield fixed income securities, including corporate bonds, senior loans, convertible bonds, and preferred stock. The fund focuses on middle market issuers rated B and below in North America, seeking to generate high income and long-term capital growth.

Коэффициент Шарпа PCHI равен -0.32, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.32 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 27 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа PCHI

Ранг коэффициента Шарпа PCHI: 6.67
Вызывает опасения

PCHI опережает 6.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция PCHI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PCHI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.84 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.84 до 2.04
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.04 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.70+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Polen High Income ETF с другими ETF в категории High Yield Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность PCHI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 27 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FLRTPacific Global Senior Loan ETF3.33
BSJQInvesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF3.05
HYZDWisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund2.32
PHYDPutnam ESG High Yield ETF -2.28
LDRHiShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF2.27
HYGWiShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF2.22
FDHYFidelity High Yield Factor ETF2.12
FSYDFidelity Sustainable High Yield ETF2.10
BRHYiShares High Yield Active ETF2.08
JPHYJPMorgan High Yield Research Enhanced ETF2.03
PCHIPolen High Income ETF-0.32

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PCHI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PCHI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PCHI действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель