Сравнение PCHI с YLD
PCHI (Polen High Income ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 6.03% for YLD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 3.16%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам PCHI и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.16% | 4.99% |
Correlation
The correlation between PCHI and YLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between PCHI and YLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. YLD — Ранг доходности на риск
PCHI
YLD
Сравнение PCHI c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.06 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 10.48 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и YLD
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -28.34% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -1.98% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -0.21% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.69% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.58% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и YLD
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 1.20% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 3.54% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 4.41% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.40% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 8.20% | -0.86% |
Сравнение комиссий PCHI и YLD
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и YLD
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности YLD в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.25% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and YLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (6.12%) compared to YLD (1.20%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs YLD's -28.34%.
On 1-year performance, YLD leads with 6.03% vs -2.38% for PCHI. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YLD has performed better with a 6.03% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 7.25% for YLD.
They also come from different issuers: Polen Capital and Principal. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.39% for YLD.
YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор