PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCHI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCHI с FAAR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PCHI (Polen High Income ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 26.56% for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PCHI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.73%.

PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.32%
С начала года
17.73%
6 месяцев
17.51%
1 год
26.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
7.56%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и FAAR

2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF		-4.47%5.19%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.73%4.52%

Correlation

The correlation between PCHI and FAAR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen High Income ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PCHI:
PCHI с DBOPCHI с SPHYPCHI с HYZDPCHI с USHYPCHI с PHYDPCHI с BNOPCHI с BSJQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PCHI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCHIFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.03

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.92

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.48

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

13.07

-15.28

PCHI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и FAAR

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-18.03%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-7.66%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.40%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-7.82%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.04%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и FAAR

Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.84%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.78%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

13.23%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

12.97%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

11.54%

-4.20%

Сравнение комиссий PCHI и FAAR

PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и FAAR

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности FAAR в 9.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.72%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PCHI
Polen High Income ETF		8.47%5.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCHI and FAAR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (6.12%) compared to FAAR (2.84%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 26.56% vs -2.38% for PCHI. On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 26.56% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 8.47% for PCHI.

PCHI is categorized as High Yield Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Polen Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор