Сравнение PCHI с ENFR
PCHI (Polen High Income ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. PCHI is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 26.36% for ENFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.07%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 26.07%
- 6 месяцев
- 26.65%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 28.47%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам PCHI и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 26.07% | -1.98% |
Correlation
The correlation between PCHI and ENFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.00 |
The correlation between PCHI and ENFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. ENFR — Ранг доходности на риск
PCHI
ENFR
Сравнение PCHI c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.06 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 7.73 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и ENFR
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -68.28% | +61.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -8.64% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -3.84% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -15.92% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.42% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и ENFR
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.15% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 11.74% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 14.97% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 19.26% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 24.66% | -17.32% |
Сравнение комиссий PCHI и ENFR
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и ENFR
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности ENFR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and ENFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (6.12%) compared to ENFR (5.15%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 26.36% vs -2.38% for PCHI. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 26.36% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 3.98% for ENFR.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen Capital and SS&C. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор