Сравнение PCHI с DRLL
PCHI (Polen High Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. PCHI is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 26.05% for DRLL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 19.74%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 19.74% | -0.91% |
Correlation
The correlation between PCHI and DRLL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between PCHI and DRLL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. DRLL — Ранг доходности на риск
PCHI
DRLL
Сравнение PCHI c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.57 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 4.43 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и DRLL
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -23.73% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -16.66% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -16.17% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -8.09% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 5.90% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и DRLL
Текущая волатильность для Polen High Income ETF (PCHI) составляет 6.12%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.39% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 18.52% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 22.61% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 23.80% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 23.80% | -16.46% |
Сравнение комиссий PCHI и DRLL
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и DRLL
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности DRLL в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.56% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and DRLL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.39%) compared to PCHI (6.12%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 26.05% vs -2.38% for PCHI. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PCHI has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 26.05% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 2.56% for DRLL.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen Capital and Strive. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор