PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCHI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCHI с COMT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PCHI (Polen High Income ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PCHI is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 25.72% for COMT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PCHI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 21.33%.

PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.44%
1 месяц
-10.50%
С начала года
21.33%
6 месяцев
20.82%
1 год
25.72%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и COMT

2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF		-4.47%5.19%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		21.33%2.78%

Correlation

The correlation between PCHI and COMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen High Income ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с PCHI:
PCHI с DBOPCHI с SPHYPCHI с HYZDPCHI с USHYPCHI с PHYDPCHI с BNOPCHI с BSJQ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PCHI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCHICOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.22

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.73

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.47

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

6.33

-8.54

PCHI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и COMT

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-51.89%

+45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-17.57%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-17.31%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-24.00%

+23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.07%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и COMT

Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.65%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

19.49%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

21.25%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

21.17%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

18.88%

-11.54%

Сравнение комиссий PCHI и COMT

PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и COMT

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности COMT в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.38%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PCHI
Polen High Income ETF		8.47%5.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCHI and COMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (6.12%) compared to COMT (5.65%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 25.72% vs -2.38% for PCHI. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.72% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.

PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 6.38% for COMT.

PCHI is categorized as High Yield Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор