Сравнение PCHI с BNO
PCHI (Polen High Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. PCHI is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 37.53% for BNO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 42.34%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -21.18%
- С начала года
- 42.34%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам PCHI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 42.34% | -6.16% |
Correlation
The correlation between PCHI and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. BNO — Ранг доходности на риск
PCHI
BNO
Сравнение PCHI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.14 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 3.81 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и BNO
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -87.06% | +80.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -32.96% | +26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -32.96% | +26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -40.09% | +39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 9.88% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и BNO
Текущая волатильность для Polen High Income ETF (PCHI) составляет 6.12%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что PCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 11.86% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 37.82% | -31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 41.19% | -33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 35.75% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 36.72% | -29.38% |
Сравнение комиссий PCHI и BNO
PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и BNO
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.86%) compared to PCHI (6.12%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 37.53% vs -2.38% for PCHI. On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PCHI has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 37.53% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for BNO.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen Capital and USCF Investments. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор