PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 3.84% против 10.09% соответственно.

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV

Сравнение комиссий PCFIX и VSIIX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PCFIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

5.63

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCFIX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и VSIIX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и VSIIX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-62.05%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.16%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-24.09%

-43.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-45.38%

-22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-6.14%

-38.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-8.57%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.44%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и VSIIX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.53%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.24%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

20.68%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

19.85%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

21.83%

+8.31%