Сравнение PCFIX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.84% против 4.59% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и PONPX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PCFIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PCFIX
PONPX
Сравнение PCFIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.51 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.16 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.98 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 7.83 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.51 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.70 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 1.10 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.82 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и PONPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и PONPX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и PONPX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -13.41% | -54.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -3.69% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -13.41% | -54.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -13.41% | -54.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.55% | -2.88% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -1.44% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.93% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и PONPX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 1.90% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 2.66% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 4.28% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 4.74% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 4.19% | +25.95% |