PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.38% соответственно.

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий PCFIX и JMCRX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.04

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.88

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

5.55

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между PCFIX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и JMCRX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и JMCRX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-46.65%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-12.23%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-26.90%

-40.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-46.65%

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-4.38%

-40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-7.49%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.13%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и JMCRX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.07% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.22%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.16%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

22.35%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

20.90%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

21.60%

+8.54%