Сравнение PCFIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.10% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 3.59% против 21.54% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 3.59%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и AVALX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
PCFIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
PCFIX
AVALX
Сравнение PCFIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 3.30 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.95 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.59 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.11 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 24.92 | -21.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.30 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.12 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.97 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и AVALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и AVALX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.05% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и AVALX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -73.72% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -13.02% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -32.00% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -48.34% | -19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.84% | -6.09% | -39.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -11.01% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.67% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и AVALX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.43% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.20% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 21.15% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 22.62% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 22.32% | +7.81% |