Сравнение PCFAX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.11% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 3.22% против 10.09% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- 3.22%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и VSIIX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
PCFAX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
PCFAX
VSIIX
Сравнение PCFAX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.63 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.38 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и VSIIX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.97% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и VSIIX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -62.05% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -14.16% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -24.09% | -44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -45.38% | -23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -6.14% | -40.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -8.57% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.44% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и VSIIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.53% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 11.24% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 20.68% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 19.85% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 21.83% | +8.52% |