Сравнение PCFAX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.11% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 3.22% против 10.35% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- 3.22%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и TASCX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
PCFAX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
PCFAX
TASCX
Сравнение PCFAX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.26 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.36 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 10.07 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.39 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и TASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и TASCX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.97% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и TASCX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -58.55% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.12% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -30.26% | -38.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -40.45% | -28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -3.47% | -43.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -8.66% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.84% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и TASCX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.86% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.69% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 18.59% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 25.48% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 24.17% | +6.18% |