PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с RYSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.66% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX

Сравнение комиссий PCFAX и RYSEX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
RYSEX
Royce Special Equity Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.03

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.65

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.46

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.51

-0.44

Корреляция

Корреляция между PCFAX и RYSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и RYSEX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и RYSEX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и RYSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-43.25%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.97%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-23.03%

-45.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-32.13%

-36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-5.62%

-41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-6.39%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.32%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и RYSEX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.54%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.66%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

18.14%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

16.43%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

17.40%

+12.95%