PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с PMJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 3.22% против 12.26% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий PCFAX и PMJIX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.72

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.76

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.25

Корреляция

Корреляция между PCFAX и PMJIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и PMJIX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и PMJIX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-49.75%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-14.85%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-49.75%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-49.75%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-9.91%

-36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-16.44%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.69%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и PMJIX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.31%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.52%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

22.29%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

39.63%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

33.08%

-2.73%