PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.22% против 8.38% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PCFAX и PFN

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.19

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.33

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.26

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

1.01

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.21

Корреляция

Корреляция между PCFAX и PFN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и PFN

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и PFN

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-80.08%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.77%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-33.45%

-35.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-45.70%

-22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-6.29%

-40.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-11.89%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.81%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) составляет 6.02%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.56%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

8.40%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

13.35%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

14.75%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

18.16%

+12.19%