Сравнение PCFAX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и JMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund	0.11%	6.44%	20.44%	17.64%	-12.75%	-38.68%	9.25%	21.17%	-12.42%	12.52%
JMCRX James Micro Cap Fund	6.13%	4.37%	5.95%	31.72%	-17.33%	36.27%	-4.21%	30.55%	-16.62%	2.88%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 3.22% против 8.38% соответственно.

PCFAX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.18%

С начала года: 0.11%

6 месяцев: 2.70%

1 год: 15.96%

3 года*: 15.24%

5 лет*: -8.90%

10 лет*: 3.22%

JMCRX

1 день: 2.66%

1 месяц: -2.81%

С начала года: 6.13%

6 месяцев: 7.61%

1 год: 22.51%

3 года*: 13.68%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 8.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Название символа

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PCFAX:

PCFAX с VOO PCFAX с NSDVX PCFAX с MMEYX PCFAX с USBNX PCFAX с AVALX PCFAX с BSCMX PCFAX с HRTVX

Часто сравнивают с JMCRX:

JMCRX с PVIVX JMCRX с FDM JMCRX с IWC JMCRX с CUSIX JMCRX с ARSMX JMCRX с AXVIX JMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий PCFAX и JMCRX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX

James Micro Cap Fund

PCFAX

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCFAX	JMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.04	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	1.61	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.20	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.88	-0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.83	5.55	-1.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCFAX	JMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.04	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.36	-0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.11	0.39	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.08	0.47	-0.40

Корреляция

Корреляция между PCFAX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и JMCRX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund	2.97%	2.26%	6.30%	1.99%	13.66%	100.48%	18.04%	2.29%	12.48%	8.98%	0.00%	26.20%
JMCRX James Micro Cap Fund	0.96%	1.02%	1.43%	0.63%	9.14%	3.84%	0.53%	6.35%	6.71%	7.80%	0.00%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и JMCRX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCFAX	JMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.63%	-46.65%	-21.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.66%	-12.23%	-3.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.63%	-26.90%	-41.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-68.63%	-46.65%	-21.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-46.72%	-4.38%	-42.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.61%	-7.49%	-18.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.94%	4.13%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и JMCRX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.02% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCFAX	JMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.02%	6.22%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.80%	13.16%	-0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.86%	22.35%	+0.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.02%	20.90%	+13.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.35%	21.60%	+8.75%

Сравнение PCFAX с JMCRX

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и JMCRX

Сравнение доходности по годам PCFAX и JMCRX

Доходность по периодам

PCFAX

JMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCFAX и JMCRX

Доходность на риск

PCFAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

PCFAX

JMCRX

Сравнение PCFAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCFAX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и JMCRX

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и JMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и JMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)